코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 국채선물 가격은 3틱 오른 105.12에서, 10년 국채선물 가격은 3틱 하락한 111.62에서 출발했다.
간밤 미국채 금리가 경기, 고용 지표 부진에도 국채 5년물 입찰 부진, 약 달러, 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 반등해 장기물이 상승했지만 역외시장에서 달러/원 환율이 급락한 영향을 받았다.
미국채 10년 금리는 2.90bp 오른 4.2430%를, 통화정책을 반영하는 국채 2년 금리는 1.35bp 하락한 3.5765%를 기록했다.
미국 콘퍼런스보드(CB)가 집계한 1월 소비자신뢰지수가 84.5로 전월보다 9.7포인트 내렸는데 이는 12년 만에 최저치이자, 예상치 90.9를 대폭 밑도는 결과다.
고물가 부담이 지속되는 가운데 노동시장 둔화에 대한 우려가 겹치면서 소비 심리가 급격히 위축된 것으로 나타났다.
다만 미국을 강타한 눈 폭풍으로 정유사 생산차질이 이어지면서 유가가 강한 상방 압력을 받았고 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 선물은 전장 대비 2.90%(1.76달러) 오른 배럴당 62.39달러를 기록했다
국내금리는 국제유가 급등, 미국 장기금리 상승에도 역외환율 급락 여파로 약세가 제한됐다.
달러화 약세로 역외시장에서 달러/원 환율이 1430원을 하회했다.
트럼프 대통령이 달러화 약세를 용인하는 듯한 발언에 나선데다 미 연방정부 일시적 업무정지(셧다운) 가능성과 미 소비자신뢰지수 급락 여파로 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화 대비 미국 달러인덱스가 1.2% 급락한 영향을 받았다.
트럼프 대통령은 아이오와주 클라이브 행사에서 달러 가치가 4년 만의 최저 수준으로 떨어진 데 대해 우려하느냐는 질문에 “달러화는 아주 잘하고 있다”며 “가치 하락을 걱정하지 않는다”고 말했다.
미국과 일본의 외환공조 가능성 속에 엔화가 사흘 연속 달러화 대비 강세를 보인데다 국민연금의 국내자산 투자 비중 확대도 원화 강세를 지지했다.
다만 트럼프 대통령의 관세 위협에도 코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 위험 선호 심리는 여전히 부담이 됐다.
일본의 재정 불안 등에 따른 대외금리 변동성에 대한 경계감도 이어졌다.
1월 FOMC의 금리동결 전망에도 파월 의장 발언 경계감 속에 차기 연준 의장 발표를 대기하며 적극적인 움직임도 제한됐다.
미국금리선물시장에서 연준이 4월까지 금리동결에 나설 확률을 70% 이상 반영했다.
장중에는 외국인이 3년 국채선물 매도에 나서면서 낙폭을 다소 확대했다.
오전 8시 59분 현재 코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 국채선물 가격은 1틱 내린 105.08에서, 10년 국채선물 가격은 14틱 하락한 111.51에서 거래됐다.
외국인은 3년 국채선물을 1191계약 순매도했고, 10년 국채선물은 98계약 순매수했다.
증권사의 한 중개인은 "간밤 미국채 금리는 다소 부진한 입찰과 눈 폭풍에 따른 생산차질 우려로 유가가 급등하면서 장기구간 중심으로 상승한데다 외국인이 3년 국채선물 매도에 나선 영향을 받고 있다"고 밝혔다.
그는 "일본 재무상의 환시 개입 공조 가능성 시사, 트럼프 대통령의 달러 약세 용인 발언 등으로 환율의 하락 정도가 주목되나 점심 이후 예정된 JGB 40년물 입찰 결과와 내일 새벽 나올 FOMC의 기준금리 결정과 파월 의장의 기자회견을 대기하며 조심스런 분위기가 이어질 것 같다"고 덧붙였다.
