지난 주말 미국채 금리가 예상치를 하회한 경기지표 등으로 하락한데다 미∙일 외환시장 공조 개입 기대로 역외시장에서 달러/원 환율이 급락한 영향으로 하락했다.
달러/엔 환율는 154엔대로 하락했고 달러/원 환율은 23원 이상 급락해 지난해 연말 이후 다시 1440원을 하회해 금융안정 리스크를 완화했다.
다만 장중 국고채 5년 입찰이 부진한데다 외국인이 3년 국채선물 매도에 나서면서 하락폭을 축소했다.
이후 일본 국채 금리 반등, 내일 국고 20년 입찰 경계로 장기물 중심으로 낙폭을 추가로 축소했고 국고채 만기별로 장중 저점대비 0.8~4.5bp 반등했다.
코스콤 CHECK(3107)에 따르면 3년 지표인 국고25-10(28년 12월)은 3.4bp 내린 3.096%에서, 10년 지표인 국고25-11(35년 12월)은 3.5bp 하락한 3.545%에서, 30년 지표인 국고25-7(55년 9월)은 0.5bp 하락한 3.455%에서 매매됐다.
국채선물시장에서 3년은 14틱 오른 105.06에서, 10년은 40틱 상승한 111.44에서 장을 마쳤다.
3년 국채선물시장에서는 외국인, 투신, 은행, 보험이 각각 926계약, 309계약, 528계약, 484계약 순매도했고 증권이 3246계약 순매수했다.
10년 국채선물시장에서는 외국인, 은행, 보험이 각각 2331계약, 1436계약, 144계약 순매수했고 증권이 3676계약 순매도했다.
■ 장중 동향, 국채선물 10년 위주 상승 폭 축소...환율 급락 속 외인 3선 매도, 日금리 반등
국채선물이 오전장에 강세 출발 후 10년물 중심으로 상승폭을 확대했다.
3년 국채선물 가격은 14틱 오른 105.06에서, 10년 국채선물 가격은 51틱 상승한 111.55에서 매매되며 출발수준 대비 각각 4틱, 32틱 상승했다.
국고채 금리는 10년물 중심 하락 속에 낙폭을 확대했고 3년물은 3.1%를, 5년물은 3.4%를 밑돌았다.
지난 주말 미국채 금리가 예상치를 하회한 경기지표 등으로 하락한데데다 미∙일 외환시장 공조 개입 기대로 역외시장에서 달러/원 환율이 급락한 영향을 받았다.
미국과 일본이 공동으로 달러-엔 시장에 개입할 가능성이 대두되면서 달러/엔 환율이 154엔대로 하락했고 달러/원 환율도 1450원을 하회회 1월 초반 이후 최저치로 내렸다.
아시아시장에서 일본, 미국 국채금리가 장기물 중심으로 하락한 점도 강세를 지지했다.
장중에는 외국인의 국채선물 매도로 추가 강세를 제한하기도 했지만 다시 매수를 늘리며 상승폭을 확대했다.
다만 달러/원 환율이 하락했지만 아직은 추세에 대한 경계감이 존재해 국고 3년이 3.10% 아래로 안착하기에는 부담감도 적지 않았다.
국채선물이 오후장에 강세 흐름을 유지했지만 10년 위주로 상승폭을 축소했다.
3년 국채선물 가격은 14틱 오른 105.06에서 매매되며 큰 변화가 없었지만, 10년 국채선물 가격은 40틱 상승한 111.44에서 매매되며 오전장 대비 11틱 반락했다.
국고채 금리는 10년물 중심 하락 속에 초장기물 중심으로 낙폭을 축소했다.
달러/원 환율 급락세가 이어졌지만 국고채 5년 입찰 부진 영향 속에 외국인이 3년 국채선물 매도에 나선 영향을 받았다.
달러/엔 환율는 154엔대로 하락했고 달러/원 환율은 급락해 장중한 때 지난해 연말 이후 1440원을 하회했다.
환율이 급락하면서 금융안정 리스크가 완화됐고 금리인상 기대를 반영한 시장금리의 되돌림 기대도 이어졌다.
다만 국고 5년물 입찰에서 낙찰금리가 3.385%로 유통금리(3.376%)보다 높게 형성되는 등 부진한 입찰 여파로 시장이 다소 밀렸다.
장중 외국인이 국채선물시장에서 샀다 팔았다를 반복하는 가운데 3년 국채선물 순매도 돌아서면서 가격 지지력도 약했다.
코스닥지수도 4년에 만에 1000선을 돌파하며 사이드카가 발동되는 등 주가 상승에 따른 부담감도 이어졌다.
일부에서는 최근의 금리 상승이 환율 때문만은 아니었다며 여전히 해외금리는 상승세고 주식 또한 급등 중이라는 진단도 제기됐다.
일본 국채금리가 반등해 낙폭을 축소한 데다 단기금리가 상승 전환하면서 장기물 중심으로 가격 상승폭을 축소했다.
환율 급락 여파로 금리가 일부 되돌려지는 상황이나 변동성 우려로 추가 강세가 제한되는 등 조심스런 분위기가 이어졌다.
증권사의 한 딜러는 "미·일 환시 공조 여파로 환율이 급락했지만 대미 투자 관련 불확실성이 해소되지 않은 상황이고 미·일 환시 공조가 어떻게 진행될지 지켜봐야할 것 같다"며 "일본의 재정문제도 해소되지 않은 만큼 환율이 계속해서 내릴 수 있을지 의구심도 적지 않다"고 밝혔다.
그는 "시장이 1월 FOMC의 금리 동결 전망을 반영한 상황이지만 관건은 정책 스탠스"라며 "최근 미 연준 위원들이 신중한 입장을 보였던 만큼 아직은 매수로 접근하기에는 리스크가 커 보인다"고 덧붙였다.
