3년 국채선물은 30틱 급락한 102.65, 10년 선물은 100틱 떨어진 103.68을 기록했다.
외국인은 3년 선물을 2만 3,103계약, 10년 선물을 2,765계약 순매도하면서 가격을 눌렀다.
간밤 뉴욕 시장에서 WTI 선물은 전장 대비 6.7% 급등한 배럴당 102.48달러를 기록하면서 금리시장를 압박했다.
증권사의 한 중개인은 "미국 PPI 상승, 유가 급등으로 글로벌 금리가 일제히 뛰자 국내 3년 금리도 4%를 넘어섰다"면서 "4% 앞에서 막힐 것이란 시각이 있었으나 대외 악재가 워낙 커 금리가 한 단계 더 높아졌다"고 평가했다.
그는 "미국 CPI 결과에 따라 시장이 다시 한번 요동칠 수 있어 결과를 봐야 할 것같다"고 말했다.
미국의 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월보다 0.4% 상승했다. 시장 예상치에 부합했지만 지난 7월 0.1% 상승보다 오름폭이 확대됐다. 전년 동월 대비로는 5.4% 상승해 시장 예상치 5.3%를 웃돌았다. 7월 상승률 4.8%와 비교해서도 상승폭이 크게 확대됐다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월보다 0.2%, 전년 동월보다 4.6% 각각 상승했다.
코스콤 CHECK(3101)에 따르면 국고3년물 26-5호 수익률은 민평대비 8.4bp 급등한 4.011%, 국고10년물 26-6호 금리는 8.3bp 뛴 4.538%를 기록했다.
■ 글로벌 금리 따라 국내 채권금리도 급등
11일 서울 채권시장에서 3년 국채선물은 전일비 30틱 급락한 102.65, 10년 선물은 98틱 속락한 103.70으로 거래를 시작했다.
유가와 미국채 금리 급등으로 국내 시장도 큰폭의 약세로 출발했다.
미국-이란 전쟁 장기화 우려에 따른 국제유가 급등이 수익률 전반을 강하게 끌어올렸다.
예상을 웃돈 미국 생산자물가, 유럽중앙은행(ECB) 추가 정책금리 인상 시사도 금리 상승 재료로 작용했다.
간밤 미국채10년물 금리는 12.50bp 급등한 4.9650%를 기록했다. 미국채10년물 금리는 2023년 10월 19일(4.9876%) 이후 가장 높아졌다.
미국채30년물 수익률은 7.50bp 뛴 5.3660%를 기록했다. 30년물 금리는 장중 5.37%까지 올라 2007년 6월 이후 최고 수준을 기록했다.
미국채2년물은 14.15bp 급등한 4.5795%를 기록했다.
연방기금금리 선물시장이 반영하는 9월 25bp 금리 인상 가능성은 PPI 발표 이후 종전 62% 수준에서 70% 안팎으로 급등했다.
유럽 금리도 급등하는 등 글로벌 금리가 일제히 뛰자 국내 금리시장에 초반부터 위기에 몰리는 모습이었다.
유럽중앙은행(ECB)은 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등과 인플레이션 장기화 위험에 대응해 기준금리를 25bp 인상했다. 지난 6월 긴축으로 방향을 전환한 이후 2번째 금리 인상이었다.
금융시장은 연말까지 ECB가 1차례 더 금리를 인상할 수 있다는 점에 무게를 뒀다.
외국인이 오늘도 선물 매도로 나오는 가운데 10년 선물은 원빅 이상으로 급락하는 모습을 나타냈다.
장 초반부터 국고3년 금리가 4%로 뛰었지만 유가 상승과 글로벌 금리 급등, 외국인 선물 매도 등으로 채권시장은 부담을 떨치지 못했다.
다만 높아진 절대금리 수준에 따른 저가 매수와 외국인의 강한 선물 매도가 맞섰다.
투자자들은 국내시간으로 오늘 밤 발표될 미국 8월 소비자물가지수(CPI)를 주시했다.
증권사의 한 딜러는 "국고3년 금리가 4%를 넘어오면서 가격 메리트는 커졌다. 하지만 외국인이 선물을 대거 팔자 장중 가격 반등도 쉽지 않았다"고 밝혔다.
그는 "달러/원 환율 상승 요인에도 불구하고 환율이 1,350원선에서 1,340원대로 내려온 것은 고무적이었다"고 평가했다.
■ 코스피, 고유가·고금리 여파에 속락...달러/원, 1,340원대 중반
코스피지수는 유가와 글로벌 금리 급등 여파에 속락했다.
브렌트유에 이어 WTI도 100불을 넘어선 데다 글로벌 금리가 일제히 뛰자 위험자산 시장 전반이 위축됐다.
코스피지수는 124.01P(1.76%) 하락한 6,909.91로 거래를 마쳤다.
외국인이 2조 3,041억원, 기관이 1조 2,257억원을 순매도하면서 가격 하락을 견인했다.
반도체 중심으로 투자심리가 악화되는 모습이었다. 9월 1~10일 수출이 양호하게 나왔으나 외국인의 현·선물 매도 지속에 분위기를 회복하는 것은 쉽지 않았다.
하지만 코스피 지수는 장 초반 저점(6,802.5)에서 100P 가량 레벨을 올리면서 거래를 마쳤다.
달러/원 환율은 상승 재료에도 불구하고 수급에 기대 선방했다.
오후 3시30분 기준 전 달러/원 환율은 6.7원 오른 1,345.90원을 기록했다. 오전 6시 종가인 1,349.90원과 비교하면 4.0원 낮은 수준이었다.
달러/원은 이날 1,347.70원에서 출발해 오전 8시54분께 1,349.95원까지 상승했다. 하지만 1,350원선을 앞두고 네고 물량이 출회되면서 상승폭을 빠르게 줄였다.
중동지역 지정학적 긴장과 국제유가 급등, 미국 물가 및 국채금리 상승이 원화 약세 재료로 작용했지만, 최근의 수급 요인에 의해 환율 레벨은 오르는 데 한계를 보였다.
