[뉴스콤 김경목 기자] 채권시장이 1일 오전 약세를 나타냈다.

간밤 미국 장기금리 상승과 전일 강세에 따른 되돌림 압력이 이어진 가운데 외국인이 국채선물을 대거 순매도하면서 가격을 압박했다. 다만 장 마감 후 발표될 10월 국고채 발행계획을 앞두고 발행물량 축소 기대가 이어지면서 가격 낙폭은 제한됐다.

오전 11시5분 전후 코스콤 CHECK에 따르면 3년 국채선물은 전일보다 4틱 하락한 102.33을 기록했다. 10년 국채선물은 34틱 내린 104.10에 거래됐다.

외국인은 3년 국채선물을 4천542계약 순매도하고 10년 국채선물도 5천167계약 순매도했다.

금융투자는 3년 선물을 3천460계약, 10년 선물을 4천256계약 각각 순매수하며 외국인 매도 물량을 받아냈다.

현물 금리는 대부분 상승했다. 국고채 2년물 금리는 1.4bp 오른 3.990%, 3년물은 1.6bp 상승한 4.031%를 나타냈다. 5년물은 1.3bp 오른 4.224%, 10년물은 3.0bp 상승한 4.445%를 기록했다. 20년물 금리는 0.6bp 하락한 4.432%, 30년물은 1.1bp 오른 4.541% 수준을 나타냈다. 10년 구간의 금리 상승폭이 상대적으로 크게 나타났다.

국채선물은 간밤 미국 장기금리 상승 영향을 반영해 하락 출발한 뒤 약세 흐름을 이어갔다.

미국의 8월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월보다 0.2% 올라 시장 예상치 0.3%를 밑돌았다. 다만 실질 개인소비지출이 전월보다 0.6% 증가하고 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 연율 2.2%로 종전 1.5%에서 상향 조정되는 등 견조한 경기 흐름이 부각됐다.

9월 ADP 민간고용도 전월보다 9만명 증가해 시장 예상치 7만명을 웃돌았다. 이에 미국 국채 금리는 장기물을 중심으로 상승했다. 미국채 10년물 금리는 뉴욕시장에서 5.29%대로 올라 장중 5.3%를 넘어섰다.

아시아장에서도 미국채 금리 상승세가 이어졌다. 오전 11시 전후 미국채 10년물 금리는 5.3085% 수준으로 올라 5.3%를 웃돌았고 30년물도 5.6960% 수준을 나타냈다.

국내 채권시장은 최근 이틀간 이어진 강세에 대한 되돌림 압력도 소화했다.

전일 3년 국채선물은 18틱 상승한 102.37, 10년 선물은 58틱 오른 104.44로 마쳤다. 국고채 3년물 금리는 6.7bp 하락한 4.005%, 10년물은 7.1bp 급락한 4.399%를 기록했다.

최근 저가매수와 분기말 윈도우드레싱, 세계국채지수(WGBI) 관련 매수, 초과세수에 따른 국채 발행 축소 기대 등이 강세를 이끌었지만 이날에는 미국 금리 상승과 가격 부담이 맞물리며 일부 되돌림이 나타났다.

특히 외국인은 개장 초 국채선물을 순매수했지만 이후 매도 우위로 돌아서 오전 11시께 3년과 10년 선물에서 각각 4천~5천계약대 순매도를 나타냈다.

다만 외국인의 선물 매도 규모와 미국 장기금리 상승을 감안하면 국내 채권가격의 낙폭은 상대적으로 제한됐다.

시장에서는 이날 장 마감 후 공개되는 10월 국고채 발행계획을 앞두고 발행물량 축소 기대가 저가매수를 뒷받침하는 것으로 평가했다.

정부는 올해 국세수입을 추가경정예산보다 63조2천억원 많은 478조6천억원으로 전망했다. 초과세수 일부를 활용한 국채 발행 축소 가능성이 제기되면서 시장에서는 이날 발표될 실제 발행 규모에 관심이 집중되고 있다.

증권사의 한 채권딜러는 "외국인이 3년과 10년 선물에서 매도 규모를 빠르게 늘렸지만 시장이 크게 밀리지는 않고 있다"며 "미국 장기금리 상승과 전일 강세에 대한 되돌림 압력이 있는 반면 국고채 발행 축소 기대가 저가매수를 받쳐주면서 약세폭을 제한하는 모습"이라고 평가했다.

그는 "특히 장기물이 상대적으로 약하지만 오전 중 시장 방향을 바꿀 만한 새로운 재료는 나오지 않았다"며 "국발계에 대한 기대가 이미 어느 정도 가격에 반영된 만큼 오후에는 발행 규모와 관련한 전망이나 소문에 따라 장이 움직일 가능성이 있다"고 덧붙였다.

증권사의 한 관계자는 "미국 10년 금리가 아시아장에서 5.3%를 웃돌고 외국인도 국채선물을 제법 팔고 있는 것을 감안하면 국내 시장은 상대적으로 잘 버티는 편"이라며 "오늘 국고채 발행계획에서 물량이 줄어들 것이라는 기대가 시장에 깔려 있어 매도가 강하게 이어지지는 않는 모습"이라고 밝혔다.

그는 "다만 최근 이틀간 금리가 빠르게 내려온 데다 국발계 기대도 상당 부분 반영돼 있어 현 수준에서 추가로 강해지려면 시장 예상보다 의미 있는 발행 축소가 확인될 필요가 있다"고 덧붙였다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr