[뉴스콤 장태민 기자] 채권시장이 23일 수급 기대와 저가 매수, 주가 폭락 등을 보면서 커브 스티프닝을 나타냈다.

정부의 하반기 바이백 기대 등으로 단중기 구간 위주의 강세를 나타냈다.

3년 국채선물은 전일비 16틱 오른 103.03, 10년 선물은 31틱 상승한 106.52를 기록했다.

외국인은 3년 선물은 1,686게약 순매수하고 10년 선물을 3,651계약 순매도했다.

증권사의 한 중개인은 "바이백 기대와 그간 시장금리가 너무 높아진 데 따른 저가매수로 강세 전환한 뒤 주가 폭락을 보면서 안전자산선호를 강화했다"면서 "환율이 일단 1,540원대로 치솟지 않은 점도 안도할 수 있는 요인이었다"고 했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 국고3년물 26-5호 수익률은 민평대비 3.3bp 하락한 3.772%, 국고10년물 26-6호 금리는 1.4bp 떨어진 4.178%를 기록했다.

■ 장중 바이백 기대, 주가 폭락 등 감안하면서 가격 상승폭 확대

23일 서울 채권시장에서 3년 국채선물은 2틱 하락한 102.85, 10년 선물은 1틱 떨어진 106.20으로 거래를 시작한 뒤 낙폭을 키웠다.

미국채 10년물 금리가 4.5% 위로 올라오면서 미국채 금리에 대한 부담이 커진 데다 고환율 우려도 이어졌다.

미국채시장은 국제유가 하락에도 약세를 나타냈다. 미국과 이란의 협상 진전으로 WTI 가격이 배럴당 74달러대로 2% 넘게 하락했지만 연준의 추가 금리인상 우려가 부각된 영향을 받은 것이다.

미국채 10년물 금리는 5.2bp 오른 4.512%를 기록하며 다시 4.5%선을 넘어섰고, 2년물 금리는 4.239%로 5.2bp 상승했다. 뱅크오브아메리카(BoA)가 연준의 연내 3차례 금리인상 가능성을 제시한 점도 시장에 부담으로 작용했다.

장 초반 밀리던 국내 금리는 그러나 저가매수, 바이백 기대 등으로 분위기를 바꿔나갔다.

금리 레벨 측면에서 국고3년 3.8%, 10년 4.2% 수준은 이미 상당한 긴축 기대를 반영한 레벨이어서 저가매수자들을 자극했다.

전날 국고채 전문딜러(PD) 간담회에서 정부가 7월부터 월 2조원 규모의 국고채 바이백을 재개하고 초장기물 발행 비중을 축소하는 방안을 거론한 점은 수급 기대를 자극했다.

저가매수와 수급 기대 속에 달러/원 환율이 장중 하락 전환하자 투자심리는 한결 자극을 받기도 했다.

바이백 기대에 따라 단기구간으로 매수세가 유입되면서 일드커브가 스티프닝 압력을 받았다.

오후 들어선 급락하던 코스피 지수가 한 단계 더 무너졌다. 코스피는 사상 최대폭인 900p 넘게 폭락하는 일이 벌어졌다.

코스피 시장에선 사이드카에 이어 서킷 브레이커까지 발동됐다.

채권시장은 국고채 바이백 재개 기대, 달러/원 환율이 1,540원을 자신있게 못 넘는 모습, 그리고 주가 폭락에 따른 안전자산선호 등에 기대 강세폭을 키웠다.

3년 국채선물은 16틱 뛴 103.03을 기록하면서 103선을 회복했으며, 10년 선물은 31틱 상승한 106.52를 기록했다.

증권사의 한 딜러는 "채권도 채권이지만 오늘 오후 주가 폭락은 정말 놀라웠다. 채권은 주가폭락에 따른 안전자산선호 심리로 좀더 강해졌다"고 말했다.

■ 코스피, 900p 넘게 폭락...환율 1530원대 후반

코스피시장은 23일 외국인의 대대적인 한국물 매도 속에 패닉 상황에 빠졌다.

코스피지수는 역대 가장 큰폭인 900포인트 넘게 빠졌다.

코스피는 910.71p(9.99%) 폭락한 8,203.84를 기록했다.

장중 고점은 9,175.45를 기록해 하루에 1천 포인트 가까이 폭락해 버린 것이다.

코스피 종가는 3일간 9천대를 기록한 뒤 단번에 8천대 초반으로 미끌어진 것이다.

외국인이 4조 1,629억원을 대거 순매도하면서 한국 주식시장을 짓눌렀다. 이날 외국인의 순매도 규모는 지난 6월 4일 기록한 6.70조원 순매도 이후 가장 큰 것이었다.

전날 SK하이닉스 시총이 삼성전자(보통주)를 넘어서 1위에 등극한 뒤 시장과열에 대한 우려가 커진 가운데 AI 실적 회의론 등도 작용했다.

미국 스페이스X가 16% 급락한 가운데 AI반도체에 기대 올라온 한국물에 대한 우려들도 보였다.

아울러 금융당국이 최근 SK하이닉스, 삼성전자 레버리지 ETF 등이 시장 변동성을 키웠다면서 안정화 조치를 운운하는 것도 경계감을 키웠다.

미국에서 금리인상 기대감이 커진 가운데 최근 한국 주식의 과도한 급등에 대한 우려가 부상하자 주식시장은 맥을 추지 못했다.

최근 가격 급등 피로감에 악재들이 겹치자 코스피는 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 부르면서 폭락해버린 것이다.

코스닥은 76.88p(7.94%) 폭락한 891.52를 기록하면서 900선 밑으로 떨어졌다. 외국인은 2,538억원을 순매수했다.

서울 외환시장에서 3시30분 기준 달러/원 환율은 2.1원 오른 1,539.1원을 기록했다.

장중 1540원선을 돌파한 뒤 당국 경계감과 역외 달러 매도에 하락 전환했으나, 외국인의 대규모 주식 매도세에 힘입어 장 막판 반등하며 1530원대 후반에서 거래를 마쳤다.

환율은 이날 2.4원 상승한 1,539.4원에 출발한 뒤 장 초반 1,542.0원까지 고점을 높였다.

미국 국채금리 상승과 달러인덱스 101선 안착, 달러/엔 161엔대 후반 상승 등 글로벌 달러 강세가 상승 압력으로 작용했다.

외국인이 장중 6조원을 웃도는 코스피 순매도를 보이면서 달러/원 환율을 압박했다.

구윤철 재경부장관이 "1500원 중반 수준의 환율은 과도하다"는 입장을 밝히기도 한 가운데 환율은 레벨을 낮추지도, 1540원대 레벨에 자신있게 진입하지도 않은 채 거래를 마쳤다.

장태민 기자 chang@newskom.co.kr